Сравнение ^XSP с XYLD

С начала года, ^XSP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 19.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.