PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с XYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или XYLD.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и XYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.64

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

^XSP:

1.09

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

^XSP:

1.16

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.72

XYLD:

0.52

Коэф-т Мартина

^XSP:

2.74

XYLD:

2.12

Индекс Язвы

^XSP:

4.95%

XYLD:

3.83%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.62%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

^XSP:

-3.02%

XYLD:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.32%.

^XSP

С начала года

1.31%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.50%

1 год

12.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.32%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-0.81%

1 год

8.07%

5 лет

9.73%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и XYLD

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и XYLD

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...